Backtesty

Backtest to automatyczna analiza statystycznego wpływu zdarzeń na cenę.

Dlaczego backtesty są ważne?

• Usprawnienie strategii: pozwalają na dopracowanie i optymalizację strategii.
• Zrozumienie ryzyka: dają jasny obraz potencjalnych strat i zysków.

• Backtest pozwala sprawdzić ile razy dany alert lub Pro Alert byłby w przeszłości wywołany.
• Wynikiem backtestu są dwie linie odwzorowujące statystyczną zmianę cenową przed i po wywołaniem alertu: średnia i mediana.
• Backtest może być wykonywany na pojedynczym warunku, lub na kilku jednocześnie.

Jak przeprowadzić backtest?

1. Wybierz komponenty Pro Alert.
2. Zbuduj swój Pro Alert.
3. Kliknij przycisk backtest.
4. Wybierz okres do backtestu.
5. Rozpocznij backtest.
6. Oczekuj na wynik.
7. Przejrzyj częstotliwość wyzwalania Pro Alertu.
8. Zbadaj wykres wyników.
9. Niebieska linia - średnia zmiana ceny
10. Zielona linia - mediana zmiany ceny

Jak oszacować potencjalną wartość Pro Alertu?

1. Aby oszacować potencjalną wartość Pro Alertu należy przeprowadzić jego backtest i wybrać możliwie szeroki zakres czasowy.
2. Znając historyczną liczbę wywołań w danym zakresie czasowym, oraz statystyczne odchylenia cenowe po wywołaniu, możemy oszacować, jaki potencjalny zysk może przynieść dany Pro Alert w przyszłości.

Przykładowo:

Jeżeli wynik backtestu pokazuje, że dane zdarzenie było wywołane w ciągu 8 miesięcy 10-krotnie, i statystycznie cena spadała o 5% w 4 godziny, po czym zaczynała rosnąć, to możemy założyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższego roku dane zdarzenie będzie również wywołane około 12 krotnie i statystyczne spadki będą zbliżone do wcześniejszych.

Wartość Pro Alertu = ( potęga ( 1 + 1 x √ -5% ² ; 10/8*12 ) * 100 - 100 ) %

Wynik przykładu: 107%

Powyższy wynik, może sugerować, że rozgrywając dany Pro Alert, trader ma szansę na zdobycie dodatkowego rocznego zysku rzędu około 107%.

Wzór na obliczenie potencjalnej wartości Pro Alertu:

Wartość Pro Alertu = ( potęga ( 1 + 1 x √ Statystyczne odchylenie ² ; Liczba powtórzeń w roku ) *100 - 100 ) %

Rodzaje odchyleń

Spadek

Minimalne odchylenia przed, maksymalne odchylenia w dół po alercie (przeciwne do finalnego odchylenia po prawej stronie)

Wzrost

Minimalne odchylenia przed, maksymalne odchylenia w górę po alercie (przeciwne do finalnego odchylenia po prawej stronie)

Szczyt

Maksymalne odchylenia w dół przed, maksymalne odchylenia w dół po alercie (w tym samym kierunku do finalnego odchylenia po prawej stronie)

Szczyt w trendzie wzrostowym

Maksymalne odchylenia w dół przed, maksymalne odchylenia w dół po alercie (przeciwne do finalnego odchylenia po prawej stronie)

Dołek

Maksymalne odchylenia w górę przed, maksymalne odchylenia w górę po alercie (w tym samym kierunku do finalnego odchylenia po prawej stronie)

Dołek w trendzie spadkowym

Maksymalne odchylenia w górę przed, maksymalne odchylenia w górę po alercie (przeciwne do finalnego odchylenia po prawej stronie)

Konfiguracja Backtestów dostępna jest z poziomu Pro Wykresów

Aktualizowane na: 15/09/2024