Backtesty (MaxData.app) – co to jest?

Backtest w MaxData to funkcja, która w ok. 1 minutę sprawdza historycznie, jak dany Pro Alert zachowywał się na rynku i automatycznie dobiera najbardziej opłacalne ustawienia wyjścia z pozycji, czyli:

• Take Profit (TP)
• Stop Loss (SL)
• Zamknięcie po czasie (np. po 236 minutach)

W praktyce: użytkownik nie musi zgadywać TP/SL – system testuje kilka tysięcy wariantów i pokazuje te najbardziej stabilne.

Co backtest optymalizuje?

Backtest analizuje różne konfiguracje typu:

• TP: różne poziomy procentowe
• SL: różne poziomy procentowe
• czas trzymania pozycji (okno wyjścia)

Celem jest znalezienie ustawień, które historycznie dawały:

• najlepszy zysk
• największą stabilność
• najmniejsze obsunięcia (drawdown)

Jak czytać ekran wyników backtestu (po kolei od góry)

1) Wykres kapitału vs aktywo vs BTC (górny wykres)

To jest najważniejszy podgląd.

• Zielona linia = krzywa kapitału strategii (jak rośnie portfel, jeśli grasz ten Pro Alert z optymalnym TP/SL)
• Pozostałe linie = porównanie do zachowania ceny aktywa i/lub Bitcoina

✅ Jak interpretować:

• Jeśli zielona linia rośnie regularnie i stabilnie → Pro Alert jest “dobry”
• Jeśli jest dużo ostrych spadków → strategia ma wysokie ryzyko (duże drawdowny)

2) Mediana ruchu ceny przed i po sygnale (event-study)

To wykres pokazujący typowe zachowanie ceny po wywołaniu Pro Alertu.

Jak to jest liczone:

• system bierze wszystkie historyczne wywołania sygnału (np. 100)
• nakłada je na siebie
• wyciąga medianę zachowania ceny przed i po sygnale

✅ Jak interpretować:

• jeśli po sygnale mediana spada → to statystycznie sygnał pod short
• jeśli po sygnale mediana rośnie → to statystycznie sygnał pod long

3) Heatmapa TP/SL

To mapa, która pokazuje jakie wyniki dawały różne ustawienia TP i SL.

✅ Po co to jest:

• użytkownik widzi, czy strategia działa tylko “w jednym punkcie”
• czy ma dużo dobrych ustawień (czyli jest stabilna)

4) “Pajęczynka” (radar jakości strategii)

To wykres z metrykami jakości strategii, np.:

• Omega
• Sharpe
• Sortino
• Calmar
• MaxData Ratio (autorska metryka MaxData)

✅ Jak interpretować:

• im bardziej “wypełniona” i równa pajęczynka → tym lepiej
• to jest szybki skrót: czy strategia jest jakościowa, a nie tylko “miała farta”

Dwa równoległe wyniki backtestu (2 strategie)

Backtest pokazuje dwa podejścia do wyjścia z pozycji:

A) Portfel Czasowy

• strategia zamyka pozycję zawsze po określonym czasie
• np. “zamknij po 236 minutach” (niezależnie od ceny)

✅ plus: prosta logika

⚠️ minus: czasem oddaje zysk, bo nie ma TP/SL

B) Portfel TP SL (zwykle skuteczniejszy)

• strategia ma:
• • TP
  • SL
  • a jeśli żadne nie weszło → zamknięcie po czasie (np. 240 minut)

✅ plus: zazwyczaj lepszy wynik i kontrola ryzyka

Na co zwracać uwagę (oprócz zysku)

Użytkownicy często patrzą tylko na % zwrotu, a kluczowe jest też:

• Maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown)
• regularność krzywej kapitału
• stabilność wyników na heatmapie
• jakość metryk (pajęczynka)

✅ Prosta zasada:

stabilna strategia + mały drawdown > największy zysk, ale “rollercoaster”

Sortowanie publicznych Pro Alertów (lejek / filtr w prawym górnym rogu)

W Publicznych Pro Alertach użytkownik może sortować m.in. po:

• Zwrot (rosnąco / malejąco)
• Różnica do %PNL Bitcoina
• Sharpe / Sortino
• Risk Reward
• Data utworzenia
• MaxData Ratio

Co rekomenduje MaxData:

✅ Sortuj po “MaxData Ratio (malejąco)”

Bo MaxData Ratio jest robione tak, żeby premiować strategie:

• stabilne
• z dobrym zyskiem
• z kontrolą obsunięć (drawdownów)
• z powtarzalnością

FAQ – gotowe odpowiedzi AI

Q: “Co mi daje backtest?”

A: Backtest w 1 minutę testuje kilka tysięcy ustawień TP/SL i pokazuje, jakie parametry historycznie dawały najlepsze i najbardziej stabilne wyniki dla danego Pro Alertu.

Q: “Skąd wiem, czy Pro Alert jest dobry?”

A: Patrz na górny wykres kapitału – jeśli zielona linia rośnie stabilnie i bez dużych obsunięć, to sygnał był historycznie jakościowy.

Q: “Czym jest mediana ruchu po sygnale?”

A: To typowy ruch ceny po wywołaniach Pro Alertu. System bierze wszystkie historyczne sygnały, nakłada je na siebie i liczy medianę zachowania ceny.

Q: “Co lepsze: Portfel Czasowy czy TP/SL?”

A: Zwykle lepszy jest Portfel TP/SL, bo ma kontrolę ryzyka i realizację zysków, a jeśli nic nie zadziała, i tak zamyka po czasie.

Q: “Jak sortować najlepsze publiczne Pro Alerty?”

A: Najlepiej sortować po MaxData Ratio malejąco, bo to metryka, która bierze pod uwagę nie tylko zysk, ale też stabilność i obsunięcia.

Najczęstsze problemy użytkowników

Problem: “Backtest pokazuje super zwrot, ale ja na żywo nie zarabiam”

Możliwe powody:

• backtest jest historyczny, a rynek się zmienia
• użytkownik używa innego rynku (spot/perp)
• brak dyscypliny w realizacji TP/SL
• dochodzą różnice w egzekucji (poślizg, prowizje)

“Backtest pokazuje dane historyczne i optymalny model wyjścia. W realu liczy się egzekucja, poślizg i trzymanie się zasad. Najlepiej brać strategie z wysokim MaxData Ratio i niskim drawdownem.”

Źródła danych (do bazy wiedzy)

Backtest działa na danych z Pro Alertów i historii ceny instrumentu, a wyniki liczą:

• procentowe zmiany ceny po sygnałach
• symulacje TP/SL/czasu zamknięcia
• metryki ryzyka i jakości (Sharpe, Sortino, Calmar, Omega)
• autorski wskaźnik MaxData Ratio

Konfiguracja Backtestów dostępna jest z poziomu Pro Wykresów

Aktualizowane na: 20/01/2026