Backtests

Backtest ist eine automatische statistische Analyse des Einflusses von Ereignissen auf den Preis.

BETA-Version verfügbar für alle Nutzer (Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3)

Warum sind Backtests wichtig?

Strategieverbesserung: Sie ermöglichen die Verfeinerung und Optimierung von Strategien.
Risikoverständnis: Sie bieten ein klares Bild potenzieller Verluste und Gewinne.





Ein Backtest ermöglicht es zu überprüfen, wie oft ein bestimmter Alert oder Pro Alert in der Vergangenheit ausgelöst worden wäre.
Das Ergebnis des Backtests sind zwei Linien, die die statistische Preisänderung vor und nach dem Auslösen des Alerts abbilden: Durchschnitt und Median.
Ein Backtest kann auf einer einzelnen Bedingung oder auf mehreren gleichzeitig durchgeführt werden.

Wie führt man einen Backtest durch?

Wählen Sie Pro Alert-Komponenten aus.
Erstellen Sie Ihren Pro Alert.
Starten Sie das Backtesting von Pro Alert.
Wählen Sie einen Zeitraum für das Backtesting.
Beginnen Sie den Backtest.
Warten Sie auf das Ergebnis.
Überprüfen Sie die Auslösehäufigkeit des Pro Alerts.
Untersuchen Sie das Ergebnisdiagramm:
Blaue Linie - durchschnittliche Preisänderung
Grüne Linie - mediane Preisänderung

Wie schätzt man den potenziellen Wert eines Pro Alerts ein?

Um den potenziellen Wert eines Pro Alerts zu schätzen, sollte ein Backtest durchgeführt und ein möglichst breiter Zeitrahmen gewählt werden.
Kennt man die historische Anzahl der Auslösungen in diesem Zeitrahmen sowie die statistischen Preisabweichungen nach der Auslösung, können wir abschätzen, welchen potenziellen Gewinn ein bestimmter Pro Alert in Zukunft bringen könnte.

Beispiel:

Wenn das Ergebnis des Backtests zeigt, dass ein bestimmtes Ereignis innerhalb von 8 Monaten 10-mal ausgelöst wurde und der Preis statistisch um 5% in 4 Stunden gefallen und dann zu steigen begann, können wir annehmen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Ereignis im nächsten Jahr etwa 12-mal ausgelöst wird und die statistischen Rückgänge den früheren ähnlich sein werden.

Wert des Pro Alerts = ( Potenz ( 1 + 1 x √ -5% ² ; 10/8*12 ) * 100 - 100 ) %

Ergebnis des Beispiels: 107%

Das obige Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass ein Trader durch das Spielen eines bestimmten Pro Alerts die Chance hat, einen zusätzlichen jährlichen Gewinn von etwa 107% zu erzielen.

Tatsächliche Ergebnisse können von den Prognosen abweichen.

Formel zur Berechnung des potenziellen Werts eines Pro Alerts:

Wert des Pro Alerts = ( Potenz ( 1 + 1 x √ Statistische Abweichung ² ; Anzahl der Wiederholungen pro Jahr ) * 100 - 100 ) %

Arten von Abweichungen

Rückgang

Minimale Abweichungen vorher, maximale Abweichungen nach unten nach dem Alert (entgegengesetzt zur finalen Abweichung auf der rechten Seite)

Anstieg

Minimale Abweichungen vorher, maximale Abweichungen nach oben nach dem Alert (entgegengesetzt zur finalen Abweichung auf der rechten Seite)

Spitze

Maximale Abweichungen nach unten vorher, maximale Abweichungen nach unten nach dem Alert (in die gleiche Richtung wie die finale Abweichung auf der rechten Seite)

Spitze im Aufwärtstrend

Maximale Abweichungen nach unten vorher, maximale Abweichungen nach unten nach dem Alert (entgegengesetzt zur finalen Abweichung auf der rechten Seite)

Tal

Maximale Abweichungen nach oben vorher, maximale Abweichungen nach oben nach dem Alert (in die gleiche Richtung wie die finale Abweichung auf der rechten Seite)

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Tal im Abwärtstrend

Maximale Abweichungen nach oben vorher, maximale Abweichungen nach oben nach dem Alert (entgegengesetzt zur finalen Abweichung auf der rechten Seite)

Die Konfiguration von Backtests ist über Pro Charts verfügbar.

Aktualisiert am: 07/05/2024